การซื้อขายด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นวิธีการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ EMA ซึ่งเป็น เครื่องมือ วิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยระบุแนวโน้มตลาดและจุดเข้าและจุดออกที่อาจเกิดขึ้นได้
เส้น ema ย่อมาจาก Exponential Moving Average (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่กำหนดน้ำหนักให้กับข้อมูลราคาล่าสุดมากขึ้น เส้น ema สามารถใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์ คือหนึ่งในสินทรัพย์สำหรับเทรดได้ ในการคำนวณ EMA เทรดเดอร์จะต้องกำหนด SMA เริ่มต้นสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดก่อน จากนั้นจึงใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณในครั้งต่อไป สูตร EMA จะใช้ EMA ของวันก่อนหน้า คูณด้วยปัจจัยการปรับเรียบ แล้วเพิ่มผลลัพธ์ลงในข้อมูลราคาของวันปัจจุบัน
ข้อดีของ EMA มีหลายอย่างเช่น ช่วยตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดและความสามารถในการกรองสัญญาณรบกวนจากตลาด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียหลักของ EMA ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้
EMA บอกอะไรเราบ้าง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 12 และ 26 วัน (EMA) มักเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มักถูกอ้างถึงและวิเคราะห์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 และ 26 วันใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ เช่นการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) และออสซิลเลเตอร์ราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ (PPO ) โดยทั่วไปแล้วเส้น EMA 50 และ 200 วันใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มในระยะยาว เมื่อราคาหุ้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคว่าเกิด การกลับตัวแล้ว
สูตรคำนวณเส้น ema
สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล: EMA วันนี้ = (ราคาวันนี้ * (2 / (N + 1))) + (EMA เมื่อวาน * (1 – (2 / (N + 1))))
สูตร
- EMA วันนี้ คือค่า EMA ของวันนี้
- ราคาวันนี้ คือราคาปิดของสินทรัพย์ในวันนี้
- N คือระยะเวลาที่เลือก (จำนวนวัน) สำหรับ EMA
- EMA เมื่อวานคือค่า EMA ของวันก่อนหน้า
- กลยุทธ์ EMA ใช้กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ในกลยุทธ์ EMA นี้ เทรดเดอร์จะใช้ค่า EMA ระยะสั้นและค่า SMA ระยะยาวร่วมกันเพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขายตามการตัดกันของค่าต่างๆ ตามลำดับ
- กลยุทธ์ EMA ใช้กับ RSI : การรวม EMA เข้ากับ RSI ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแนวทางการติดตามแนวโน้มได้ RSI ช่วยระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งสามารถใช้เป็นการยืนยันสัญญาณซื้อขายตาม EMA ได้
- กลยุทธ์ EMA ใช้กับ MACD : ตัวบ่งชี้ MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่างค่า EMA สองค่า และสามารถใช้ควบคู่กับค่า EMA เพื่อยืนยันทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
หากคุณไม่มีค่า EMA ของวันก่อนหน้า คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการคำนวณ SMA สำหรับช่วงเริ่มต้นเป็นค่าฐานสำหรับการคำนวณ EMA
การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ EMA
เพื่อกำหนดแนวโน้ม เทรดเดอร์อาจสังเกตทิศทางของเส้น ema และตำแหน่งของเส้นนั้นเมื่อเทียบกับกราฟราคา หากเส้น EMA ลาดขึ้นและอยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้น โดยทั่วไป เมื่อเส้น EMA อยู่เหนือราคาและลาดขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้นโดยทั่วไป แต่มีแรงต้านเพิ่มขึ้น
ในทางกลับกัน หากเส้น EMA ลาดลงและอยู่เหนือราคา แสดงว่ามี แนวโน้มขาลง หากเส้น EMA ลาดลงและต่ำกว่าราคา แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจเผชิญกับแรงต้าน การวิเคราะห์ทิศทางของ EMA ร่วมกับตำแหน่งของราคาถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อวัดแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ
โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเส้น EMA และราคา เทรดเดอร์สามารถประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ EMA ตัดผ่านต่ำกว่าราคาในแนวโน้มขาลง อาจเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หาก EMA พุ่งสูงขึ้นเหนือราคาในแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาลง
กลยุทธ์ EMA เมื่อผสมกับตัวบ่งชี้อื่น
สรุป
EMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งให้ความสำคัญและน้ำหนักกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายโดยอิงจากการครอสโอเวอร์และการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยในอดีต เทรดเดอร์มักใช้ความยาว EMA ที่แตกต่างกันหลายแบบ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 50 วัน และ 200 วันที่จะให้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น